世界簡訊:股指期貨罕見升水量化中性策略迎利好

2022-10-18 09:56:39 來源：南方財經網

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近期，量化中性策略對沖成本下降，引發市場關注。Choice數據顯示，上周滬深300股指期貨主力合約罕見出現升水，中證500股指期貨主力合約10月以來也頻繁出現升水。據悉，由于股指期貨長期貼水，量化中性策略成本高企，去年業績表現不佳。此次兩大股指期貨罕見升水，意味著該策略對沖成本將下降，有望直接增厚收益率，因此部分量化私募已打開中性策略基金申購，并推進相關新產品的發行。業內人士表示，短期來看，量化中性策略迎來了較為有利的市場環境。對于投資人而言，看到短期利好的同時，還須關注中性策略的中長期配置價值，結合自身風險偏好作出決定。(上海證券報)

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